У Э40 !ozboz_W.pft: FILE NOT FOUND! : [учебник для вузов по спец. 061700 "Статистика" / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 341, [1] с. : рис., табл. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 337. - Предм. указ.: с. 338-340. - ISBN 5-279-01955-0 (в обл.) : 158.50 р., 89.60 р. Учеб. доп. изд. : Практикум по эконометрике : учеб. пособие для экон. вузов / под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2004. Приложение: Практикум по эконометрике [Текст]: учеб. пособие для экон. вузов/ [И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 189, [2]. - ISBN 5-279-02313-2. Шифр У/П691 Рубрики: Эконометрика--Учебники и пособия Кл.слова (ненормированные): экономика -- экономические науки -- эконометрика -- эконометрия -- методы эконометрики -- задачи эконометрики -- история эконометрики -- методы экономических исследований -- экономические модели -- экономико-математические методы -- эконометрические методы -- эконометрические модели -- эконометрические исследования -- математическая статистика -- статистические методы эконометрики -- регрессии -- регрессионный анализ -- корреляции -- эконометрические уравнения -- моделирование временных рядов -- структура временного ряда -- временные ряды -- автокорреляция -- автокорреляционная функция -- динамические эконометрические модели -- взаимосвязи между временными рядами -- теория коинтеграции -- лаги (мат. статистика) -- модели с распределенным лагом -- лаги Алмон -- метод Алмона -- модели авторегрессии -- метод Койка -- модели Койка -- модели адаптивных ожиданий -- VAR-модели -- специальность Статистика -- "Статистика" Аннотация: Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, её задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции, моделям с рапределённым лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации. Держатели документа: Библиотека НТГСПА Доп.точки доступа: Елисеева, Ирина Ильинична; Курышева, Светлана Владимировна; Костеева, Татьяна Владимировна; Бабаева, И. В.; Михайлов, Б. А.; Елисеева, Ирина Ильинична \ред.\ Экземпляры всего: 30 ЧЗ (1), АБ (29) Свободны: ЧЗ (1), АБ (28) |